Downloads em geral
Usuários que fazem muitos downloads ou downloads de arquivos muito pesados geralmente recorrem aos gerenciadores de download ou ao famigerado torrent. Vejamos então alguns gerenciadores de download e clientes torrent para o Windows:
Nota: O Guia do PC NÃO se responsabiliza por usos indevidos de gerenciadores de download ou clientes torrent para downloads de arquivos ilegais.
µTorrent

O mais popular programa para gerenciar arquivos *.torrent é simples, básico e, na nova versão 3, trouxe novidades significativas. Agora o µTorrent suporta aplicativos de terceiros, como se fossem extensões, além de ganhar uma interface web remota fácil de usar e administrar.
Orbit

O Orbit é um gerenciador de downloads HTTP que cumpre o que promete: acelera os downloads por meio da quebra dos arquivos em diversas partes, permite retomar downloads incompletos e ainda por cima vem com um utilitário que mostra quais programas do seu computador estão desatualizados. É meio fora do contexto do programa, mas é um bom utilitário.
TransmissionQT (versão adaptada para Windows)

O Transmission é um cliente torrent de sucesso no Linux e Mac, e ganhou uma versão não-oficial (adaptada) para o sistema da Microsoft. Chamada de TransmissionQT, a versão foi adaptada para o Windows usando o framework QT, da Nokia. Ele pode ser controlado remotamente e ainda permite controlar uma instalação em outro computador.
JDownloader

Já comentamos aqui no Guia sobre o JDownloader. O poderoso gerenciador de download em Java (!) permite o download de vários servidores de hospedagem, inclusive os mais burocráticos, como Megaupload, Rapidshare e outros do tipo; também baixa vídeos do YouTube e Vimeo. É um gerenciador completo.
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